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解析全球系统重要性银行
发布时间: 2015-02-06 访问: 字体:
  编者按:2014年11月6日,金融稳定理事会(FSB)公布了新一期的全球系统重要性银行名单,中国农业银行首次入选,加上此前的中国银行、中国工商银行,中国已有三家银行入选该名单。究竟什么样的银行能入选名单,入选银行与一般商业银行有什么区别,会有怎样的挑战和责任?本期“关注”为您一一解读。

  全球金融的“稳定器”
 
  2007年开始爆发的金融危机对全球经济和金融体系造成了巨大冲击。危机促使国际社会对原有的国际金融监管体系和监管标准进行反思,并筹划建立新的金融监管合作机构,制定新的金融监管标准,评定全球系统重要性银行即是其中一项重要工作。
  岂止于大——除一般理解的“大”之外,复杂度和系统相关度也是重要的衡量因素
  2011年,金融稳定理事会(FSB)圈定了部分大银行为“全球系统重要性银行”,并对其实施一定的附加资本要求。按照FSB的定义,“系统重要性金融机构是指由于规模、复杂度与系统相关度,其无序破产将对更广范围内金融体系与经济活动造成严重干扰的公司。”可见,除一般理解的“大”之外,复杂度和系统相关度也是重要的衡量因素。
  根据FSB意见,2011年11月,巴塞尔委员会发布《全球系统重要性银行:评估方法和更高损失吸收能力》报告,提出从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性和复杂性5个维度,采用12个指标评估银行的全球系统重要性,并要求相关银行披露全球系统重要性评估指标。
  FSB对全球系统重要性银行实行严格的监管,包括附加资本要求、更多信息披露,以及要求它们起草一旦破产后的恢复计划等等,防止其盲目扩张给全球金融体系带来巨大风险。
  按照规定,入选全球系统重要性银行会被分为5个组,在符合巴赛尔委员会最低资本要求(7%的核心一级资本、10.5%的总资本)之上,入选银行须计提1%-3.5%的附加资本,这将使核心一级资本充足率达到8-10.5%,总资本充足率达到11.5%-14%。
  2011年起,FSB每年11月更新公布上一年度全球系统重要性银行名单。截至目前,全球系统重要性银行已陆续增加到30家,中国有3家银行入选,分别是中行(2011年入选)、工行(2013年入选)和农行(2014年入选)。
  农业银行首席经济学家向松祚表示:“从名单上看,新兴市场国家只有中国的银行入选,体现了中国银行业的巨大成就,以及对全球经济金融的重要影响,这值得骄傲。”
  大应有为——入选银行应不断强化公司治理和风险管理,做全球金融的“稳定器”
  对于入选全球系统重要性银行名单,中国银行、工商银行、农业银行均积极表态,称将严格遵守国际监管规则,做好全球金融的“稳定器”。
  业内人士指出,入选全球系统重要性银行名单具有积极意义:一方面能有效提升银行形象,这是“花钱买不到的荣誉”;另一方面,由于监管指标严格,银行须不断强化公司治理和风险管理,这有利于银行长期稳健发展。
  不过也有评论指出,入选银行未来将面临严苛的监管要求。农业银行有关负责人就表示,与国际同业相比,国内资本市场的广度和深度不足,银行业资本补充的渠道有限,未来进一步补充资本的压力和难度会加大。
  对此,国内监管层亦有表态。2014年1月,银监会发布《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》,要求符合一定条件的商业银行从2014年起披露全球系统重要性评估指标。同年9月,央行行长周小川表示,中国人民银行原则上支持FSB增强全球系统重要性银行资本金、尤其是总体吸收损失能力,减少系统性风险方面的努力。他同时强调,在执行上应保持一定灵活性,充分考虑各国银行业和资本市场发展的不同情况。
  据悉,FSB的附加资本要求将从2016年1月起开始生效,全球系统重要性银行需要在2019年实现达标。
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2015/10/04 14:05:05