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建设数字化风险预警机制
发布时间: 2024-02-05 访问: 字体:

近年来,面对风险防控新形势和内外部经营管理压力,农业银行抓住数字化转型带来的新发展机遇,坚持顶层设计与实践探索相结合,创新风险预警机制建设思路,不断完善信用风险和市场风险预警管理模式和方法手段,取得了明显成效。

打造信用风险监测预警新模式。2020年,农业银行为适应全行数字化转型和线上信贷业务风控需要,在原有集团客户和大中型法人客户风险监控的基础上,有机整合全行信用风险监测预警职能,在国有大行中率先创新成立数字化风控中心,专职负责全行信用风险预警和管控工作。2023年,数字化风控进入新发展阶段。在业务流程方面,全新定义数字化风控业务,将信用风险预警纳入风险“识别、预警、核查、处置”的四个主要工作环节之一,形成环环相扣的风控业务链。在风控策略方面,按照管理特征和风控重点,对不同类型信贷客户,实行差异化的风险核查和处置策略。在风控系统方面,探索运用企业级业务架构建设方法,构建“数据开放、模型开放、平台开放、系统开放”数字化风控系统体系。在风控数据应用上,深度践行数字化理念,充分应用行内数据,大力引入外部数据,打造“标签、指标、规则、模型”四级递进的数据应用体系,让数据信息在风险“识别、预警、核查、处置”环节中充分流转和增效。

建成市场类主体风险预警体系。2021年,适应日益严峻的市场风险管控形势和集团综合化经营趋势,农业银行启动市场风险管控平台建设,开发金融市场信息预警系统,首次实现境内1.5万家公开主体每日自动化风险预警。在风控系统方面,自动获取股价、债价等高频公开市场信息、财务信息及行内风险信息等,运用“大数据+人工智能”分析手段,构建风险预警规则及机器学习模型,开展智能化风险排查、监控,实现客户及时、前瞻性的风险预警。在风控策略方面,将触发预警客户分级,实施差异化风险管控措施。

持续建设完善数字化风险预警机制。下一步,农业银行将深入贯彻落实中央金融工作会议精神,不断健全集团一体化风险管理体系,持续推进风险预警机制建设,用高质量的风险防控为全行高质量发展提供强有力的支撑。在风控能力建设上,要完善数字化风控制度和指引,形成标准化、规范化的风险预警业务体系,并加快在全行推广应用。在风险处置机制上,要细化职责分工,加强集团内部风险会商会诊和联防联控,强化风险客户退出管理。在人才队伍建设上,立足全行信用风险和市场风险预警工作需要,合理分析测算专业人才缺口,通过多种渠道加快补充人力资源。在数据信息应用上,要争取政府数据主管部门、监管部门的更多支持,加强数据资源整合管理和分析应用,全面提升风险预警数字化水平。(肖翔董事牵头)



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